Forexte Hareketli Ortalamalar Nasıl Kullanılır?

Hareketli Ortalama Nedir?

Teknik analiz yöntemleri piyasanın yönünü önceden tahmin edebilmek adına uzun yıllardır kullanılmaktadır ve bu süre dahilinde birçok teknik analiz yöntemi geliştirilmiştir. Bu yazımızda; teknik analizde trend hareketlerini ve destek direnç seviyelerini öngörebilmek için en çok kullanılan analiz yöntemlerinin başında gelen Hareketli Ortalamaları basit bir dille anlatmaya çalışacağız.

Hareketli Ortalama (Moving Average) Nedir?

Herhangi bir enstrümanın belirlenmiş bir süre içindeki ortalama değeridir. Fiyat hareketlerinin gün sayısına bölünmesiyle elde edilen teknik analiz yöntemidir. Örneğin son 100 gün fiyatının 100’e bölünmesi şeklinde değerlendirilebilir. Bu fiyatlar her gün ayrı ayrı hesaplanıp yan yana getirildiğinde bir dizi oluşturur ve hareketin genel eğilimini gösterirler.

En çok kullanılan hareketli ortalamalar; 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 günlük olanlardır. Kullanılan hareketli ortalama aralığı ne kadar kısa aralık seçilirse Hareketli Ortalama güncel fiyata o kadar yakındır ve tepki çok daha kısa sürede gelir.

En sık kullanılan hareketli ortalama çeşitleri; basit, ağırlıklı ve üssel hareketli ortalamalardır.

Basit Hareketli Ortalama (Simple Moving Average): Yukarıda da belirttiğimiz gibi fiyat hareket ortalamalarının gün sayısına bölünmesi olarak açıklanabilir. Örneğin; 50 günlük basit hareketli ortalama hesaplayacak olursak; son 50 günün fiyatları toplanır ve 50’ye bölünür.

Ağırlıklı Hareketli Ortalama (Linear Weighted Moving Average): Basit hareketli ortalama her güne eşit değer vererek böldüğü için çıkan sonuçlarda yanılma payının daha fazla olma ihtimali vardır. Ağırlıklı hareketli ortalamada; belirli bir zaman dilimi içindeki son günlerin fiyatlarına ağırlık verilerek hesaplama yapılır. Bu nedenle kısa vadeli analizler için kullanılması daha uygun olabilir. Ağırlıklı hareketli ortalamaların nasıl kullanıldığını değerlendirecek olursak;

  • Öncelikle ortalamasını alacağımız gün sayısı tespit etmemiz gerekir. Bu sayının 20 olduğunu varsayalım. Bugünün kapanış fiyatını ortalaması alınacak gün sayısı ile çarparız.
  • Dünün kapanış fiyatını 19, bir önceki günün kapanış fiyatını 18 ile çarparız. Kısaca özetleyecek olursak; geriye doğru giderek 19 gün öncesine kadar sürekli birer basamak azaltarak kapanış fiyatıyla çarparız ve ağırlıklı kapanış fiyatlarının toplam değerini elde ederiz.
  • Kullanılan ağırlıkları toplayarak toplam ağırlık değerini buluruz.
  • Son olarak; ağırlıklı kapanış fiyatlarının toplamını, toplam ağırlık değerine böleriz ve çıkan sonuç, ağırlıklı hareketli ortalamamızdır.

Üssel hareketli ortalama(Exponential Moving Average):  En isabetli sonucu veren hareketli ortalama olarak kabul edilmektedir. Basit ve ağırlıklı hareketli ortalamanın birleşimi olduğu da söylenebilir. Daha çok uzun vadeli analizler için kullanılması uygun olabilir. Üssel hareketli ortalamaların nasıl kullanıldığını hesaplayacak olursak;

  • Öncelikle ortalaması alınacak gün sayısını tespit ederiz.
  • Daha sonra üssel faktörün bulunabilmesi için 2 rakamı seçilen gün sayısına böleriz.
  • Bir sonraki aşamada seçilen gün sayısı için basit hareketli ortalama alırız ve daha sonra seçilen gün sayısının son günün kapanış değerinden basit hareketli ortalamayı çıkarırız.
  • Bulunan sonucu üssel faktör ile çarparız. Elde edilen sonuç pozitif ise sonucu basit ortalamaya ekleriz. Eğer sonuç negatif ise sonucu basit ortalamadan çıkarırız.

Hareketli ortalamaların alım ve satım kararlarımızı nasıl etkileyebileceğini değerlendirecek olursak; uzun periyotlu ortalamalar yavaş, kısa periyotlu ortalamalar hızlı olarak değerlendirilebilir.

  • Tek bir ortalama kullanacaksak; fiyat çizgisinin ortalamanın üzerine çıkması alış, ortalamanın altına inmesi satış sinyali olarak değerlendirilebilir.
  • İkili ortalama kullanacaksak; hızlı ortalamanın yavaş ortalamayı yukarı yönlü kesmesi alış, aşağı yönlü kesmesi satış sinyali olarak değerlendirilebilir.
  • Fiyatın hareketli ortalama üzerinde olması yukarı yönlü trend sinyali, hareketli ortalama altında olması ise aşağı yönlü trend olarak değerlendirilebilir.
  • Hızlı hareketli ortalamanın yavaş hareketli ortalama üzerinde olması yukarı yönlü trend, altında olması ise aşağı yönlü trend olarak değerlendirilebilir.
  • Hareketli ortalamalar ayrıca yaygın bir şekilde destek / direnç seviyeleri olarak kullanılırlar.

a) Hareketli Ortalamanın Destek/Direnç Olarak Kullanımı

b) Hareketli Ortalamaların Trend Göstergesi Olarak Kullanımı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.